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移动平均线

  移动平均线

  日期: 2008年12月05日 16:47 来源:  作者:

  在您开始积极认真、耐心细致地学习以前所不了解的新东西之前,来听一听一些震惊世界的事件。比如说,生命从40岁才刚刚开始。不,我们不是想转述《人到中年》这部电影的情节,而是想讲一个爱尔兰小伙子的故事。他是个舞蹈演员,名叫麦克·弗莱特利。40岁之前,他是个默默无闻的穷小子。为能出人头地,他奋斗了20年,却毫无成效。然而,这20年间他从未怀疑过,自己终有一天会灿烂辉煌,终有一天,全世界都会知道爱尔兰的踢踏舞。于是他跳啊,跳啊,他的腿无数次地做出各种动作。世界上没有任何一个舞蹈演员能够跳的时间这么长,这么快。自然,终于有一天命运女神垂青于他。机会来了,麦克有了第一批崇拜者——制片人们。因而他得以完成令人终生难忘的表演”Lord of the Dance”。这为他带来了世界性的荣誉,而且晚年衣食无忧,更为年轻一代留下了某种优秀的和美好的东西。他留下了自己的足迹!

  听了这件事后,也许您为错过的机会和白白流逝的青春而陷入深思。因为机会离我们也近在咫尺。我们每个人注定都有机会。我们每个人都不能坐等机遇的到来,要开始做事情,而且利用这个机会。否则的话,就是我们常常爱说的这些话:”要是我大学毕业,要是我没有结婚,要是我没开始喝酒,要是我没被征兵,要是我爸爸是罗特·施尔德,那我一定会成为一个富人,要人,幸福的人。”如果您是女性,那通常就简单得多:”我全部的青春都浪费在他身上了。本来我有那么多机会,那么好的前途!这个男人毁了我的生活,我为他生儿育女,变成了黄脸婆——全都是他的错,这个男人就是——我丈夫。”就这样没完没了。

  您总是把过错和问题归咎于您的另一半、您的亲人、您的国家,甚至天气,难道不感到厌倦吗?并不是他们毁了您的生活。是您将属于您的机会拒之门外。不过,姑且不谈这个,我们最好摆脱掉庸碌无为的日常生活,冲进美好的现实,我们会在那里看到最好的一切并且嘲笑阴郁沮丧的过去。工作,工作,还是工作!

  移动平均线(MA-Moving Average)是帮助交易员追踪趋势的分析工具之一。它的任务是确定一个新趋势开始的时间,或者确认现行趋势的存在。不错,还有一个任务是预告趋势的结束或者转变。实际上我们使用移动平均线来跟踪趋势,只要它没出情况,还在向前发展,我们跟着观察就是了。从某种意义上来说,移动平均线就是趋势的卫星。

  正如您所理解的一样,画移动平均线时使用的是价值取中(均匀)的方法。只有一点很可惜,就本质而言,MA是落后于市场变化的,尽管仅仅落后一点点。但同时也有一点好处,即短的MA较之更长的MA更能准确地反映出价格的变化。

  交易员坐在自己的电脑前为自己提出的第一个问题就是:现在的市是上升的行情还是下降的行情?以及现在市场上是何趋势:短期、中期还是长期?指数能够回答这两个问题中的一个,它显示在一定的时间范围内绘制的图表上趋势的走向。相应地,如果在日线图上您看到的是上升的趋势,并不意味着在小时图上的情况也如此,这里甚至可能是完全相反的情况。

  移动平均线的类型

  我们区分出三种主要类型的移动平均线:普通移动平均线、指数平滑移动平均线和加权移动平均线。

  

  移动平均线的类型:参数为14的SMA,WMA,EMA

  普通移动平均线(SMA)

  可以用下面的公式来计算:

  SMA=Sum(Pi)/n

  这里 n 指的是天数(移动平均线参数),Pi是参与计算移动平均线当前值的所有这些天的外汇报价。

  用简单语言来解释这个公式,即如果将 n 最近的价格加在一起并且将得数除以其天数(n),我们将会得出 n 最近一段时期的平均价格。这就是普通移动平行线的当前值。

  SMA的计算相当简单,但这些天中任意一天的报价都具有同样分量(重要性)。因此,例如,在大参数 n 的日线图上,当现实趋势时间较短时,”早已逝去的日子”会导致评价当前市场行情的误差。通常在计算SMA时所利用的参数为3、5、10,最多20。

  加权移动平均线(WMA)

  在计算加权平均线每天的当前值时,有一个确定的加权为w i,这个值随着一天的逝去而减少。公式是这样的:

  WMA=Sum(wi×Pi)/Sum(wi),

  在此,wi=1/i。

  正如您所看到的,这个算式的分子是价格及其加权乘积的总和。需要用来计算加权移动平均线的参数同样也是确定参与计算的天数的n 。如果当前价格是最初价格,则 i 值在1和n之间浮动。

  任何时段都可以使用加权移动平均线。而且加权可以随意设定:通常而言,人们认为”逝去的”日子不太重要,而最近的日子更重要,拥有最大的加权。在这种情况下,平均线更可靠地反映出最近的事件,同时也未停止考虑此前n个时间段所发生的事件。有一个不好的特点,就是在时间段比较多的情况下,对加权移动平均线值的计算会非常复杂,因为要给每一时段属于自己的加权。因此,最适宜在短限和中限时间段使用WMA。

  指数平滑移动平均线

  指数平滑移动平均线按照以下公式计算:

  EMA=EMA (t-1)+(2 /(n+1))×(Pt-EMA (t-1)),

  在此,Pt是当前报价,n 是时间的平均值。

  可以看到,EMA的每一个新值中都含有前一个值的信息,在公式中,计算当前的EMA值要利用此之前的EMA (t-1)值。这样,EMA就考虑到全部的历史价格数据。然而我们是否需要它的这一特点呢?恐怕并没有太大的必要……

  为了绘制指数平滑移动平均线,可以利用任何的时间段。几个最近的交易日起着更大的作用,但尽管如此,这种移动平均线还不是最佳的。那么由于上面所述,回答”使用哪一种移动平均线更好一些?”问题的答案则会如下:应该根据您要解决的任务选择具体的移动平均线的类型。

  使用移动平均线进行工作的总则

  移动平均线总的运动方向是指示趋势方向最重要的信号。当MA上升时,需要顺”牛市”趋势进行交易。当价格降到MA时,需要买进,同时将止损单设为低于不久前的最低价。如果已经设了订单,那么接下来可以稍稍随着价格本身的升高将订单提高。当移动平均线下降时应当顺”熊市”趋势进行交易,即当价格升到MA或者稍高时,建立空头头寸。我们在抓住”熊市”的反弹并且顺下跌趋势建立头寸。在这种情况下,止损单应当设立在比最近的峰值稍高处,并且在”熊市”持续的情况下将随着价格走向向下挪。

  MA和价格曲线的交叉是第二种信号。这种信号对于,比方说,初具规模的”牛市”是强信号。我们已经讲过,平均线略滞后于价格。当价格在长时间下降之后开始大幅攀升时,它将只是被迫超越自己的移动平均线。这里并没有什么魔法,有的只是简单的数学。这样,这

  种超越就告诉我们,在最近一段时期价格开始上涨,而且上涨速度较此前一段时期迅速得多。

  MA在最低或最高时的反转是第三种信号。如果MA分布在价格曲线之下,并且具有局部最低值,而价格曲线呈正向,那么,即将到来的是关于”牛市”和建立向上头寸的中强信号。而如果价格曲线不具正向,那么即将到来的就是非常弱的信号,为了确认这个信号需要利用一些附加的信号。

  在移动平均线基础上进行交易的方法

  在移动平均线基础上发明出几种振荡指标(一种指数类型),例如:

  ● 指数平滑异同移动平均线(”moving average convergence/divergence”,缩写为MACD);

  ● 变动速率(rate of change - ROC);

  ● 相对强弱指数(relative strength index - RSI)。下面我们就来讲述这些指标。

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